Critério de Kelly
Fórmula que define o tamanho ideal da aposta a partir do seu edge e das odds disponíveis.
Critério de Kelly é a fórmula que calcula o stake ideal para fazer o bankroll crescer mais rápido no longo prazo. Fórmula: f* = (bp - q) / b, onde b = decimal odds - 1, p = sua estimativa de probabilidade, q = 1 - p. Na prática, a maioria opta pelo Kelly fracionário (½ ou ¼) para suavizar a volatilidade — o Kelly completo tende a ser agressivo demais.
Pontos-chave
- Crescimento máximo: o Kelly completo entrega o maior crescimento geométrico.
- Kelly fracionário: ½ Kelly é o padrão de quem busca estabilidade.
- Sensível a erros: superestimar o edge resulta em sobreposta.
- Alternativas: flat staking (1% unit) costuma ser mais simples e mais seguro.