Criterio di Kelly
La formula che calcola la puntata ottimale a partire dal tuo edge e dalle quote, per far crescere il bankroll.
Il Criterio di Kelly è la formula che individua la puntata ottimale per spingere al massimo la crescita del bankroll sul lungo periodo. La formula è f* = (bp - q) / b, dove b = decimal odds - 1, p = la tua stima di probabilità e q = 1 - p. Nella pratica conviene applicare il Kelly frazionario (½ o ¼) per smorzare la volatilità — il Kelly completo tende a essere troppo aggressivo.
Punti chiave
- Crescita massima: il Kelly completo porta al massimo la crescita geometrica.
- Kelly frazionario: ½ Kelly è lo standard quando cerchi stabilità.
- Sensibile agli errori: sovrastimare l’edge ti spinge a puntare troppo.
- Alternative: il flat staking (1% unit) resta spesso più semplice e sicuro.