Critère de Kelly
La formule qui calcule la mise optimale à partir de votre edge et des cotes, pour faire croître votre bankroll au mieux.
Le critère de Kelly est la formule de référence pour dimensionner chaque mise et maximiser la croissance de votre bankroll sur le long terme. La formule: f* = (bp - q) / b, avec b = decimal odds - 1, p = votre estimation de probabilité, q = 1 - p. Dans la vraie vie, on applique plutôt un Kelly fractionnel (½ ou ¼) pour lisser la volatilité — le Kelly complet se révèle souvent bien trop agressif.
Points clés
- Croissance maximale: le Kelly complet pousse la croissance géométrique à son maximum.
- Kelly fractionnel: le ½ Kelly s’impose comme le standard pour rester stable.
- Sensible aux erreurs: surévaluer votre edge vous fait surmiser.
- Alternatives: le flat staking (unité à 1%) reste plus simple et plus sûr.