Criterio de Kelly
Fórmula que calcula el tamaño de apuesta óptimo a partir de tu edge y las cuotas.
El Criterio de Kelly es la fórmula que define el stake óptimo para maximizar el crecimiento de tu bankroll a largo plazo. La fórmula es f* = (bp - q) / b, donde b = decimal odds - 1, p = tu probabilidad estimada y q = 1 - p. En el día a día se aplica Kelly fraccional (½ o ¼) para suavizar la volatilidad — el Kelly completo tiende a ser demasiado agresivo.
Puntos clave
- Crecimiento máximo: el Kelly completo maximiza el crecimiento geométrico.
- Kelly fraccional: ½ Kelly es el estándar para mayor estabilidad.
- Sensible a errores: sobrestimar tu edge te lleva a sobre-apostar.
- Alternativas: el flat staking (1% unit) suele ser más simple y seguro.