Kelly-Kriterium
Mathematische Formel, die deine optimale Einsatzgröße aus Edge und Quoten ableitet.
Kelly-Kriterium liefert die optimale Einsatzgröße, um das langfristige Bankroll-Wachstum zu maximieren. Die Formel lautet f* = (bp - q) / b, mit b = Decimal Odds - 1, p = deiner Wahrscheinlichkeitsschätzung und q = 1 - p. In der Praxis setzt man auf Fractional Kelly (½ oder ¼), um die Volatilität zu dämpfen — Full Kelly fällt oft zu aggressiv aus.
Wichtige Punkte
- Maximales Wachstum: Full Kelly maximiert das geometrische Wachstum.
- Fractional Kelly: ½ Kelly gilt als Standard für mehr Stabilität.
- Fehler-sensibel: Eine überschätzte Edge führt zu Übersetzungen.
- Alternativen: Flat Staking (1% Unit) ist häufig simpler und sicherer.